Polyethylene calf hutch with fencing

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Place the calf in a warm, safe and secure area.

Any place that provides shelter for the calf away from inclement weather or other animals will be sufficient.

A barn with a small pen inside is sufficient.

A calf hutch, be it bought or made, is also good for the calf.

The fence should be enough so the calf cannot escape should he decide to wander away for a little bit.
Make sure you pack the ground with straw for the calf to sleep on (applicable to those who calve in the winter or early spring).

Do not simply put a calf in a barn without any sort of bedding.

Calves are much more susceptible to cold than cows are, and a thick bed of straw will keep the calf nice and warm.
For those calves born in the summer, he should have an area where he will be shaded from the sun for most of the day.

However, calves also need their Vitamin D, so don't devoid him completely of any access to any sunny areas the calf might like to sleep in.